Сравнение WTIU с WMTI
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX. WTIU is passively managed, while WMTI is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for WMTI.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и WMTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 83.64%, что значительно выше, чем у WMTI с доходностью -0.90%.
WTIU
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 24.32%
- 6 месяцев
- 64.27%
- С начала года
- 83.64%
- 1 год
- 75.42%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMTI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и WMTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 83.64% | -2.43% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.90% | 9.99% |
Correlation
The correlation between WTIU and WMTI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. WMTI — Ранг доходности на риск
WTIU
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTIU c WMTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX WMT Growth & Income ETF (WMTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIU | WMTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIU и WMTI
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки WMTI в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и WMTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -20.60% | -55.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -16.32% | -18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -5.59% | -33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и WMTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | WMTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.40% | 27.72% | +41.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.90% | 27.72% | +43.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.90% | 27.72% | +43.18% |
Сравнение комиссий WTIU и WMTI
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WMTI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и WMTI
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.75% | 3.36% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIU and WMTI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.75%, compared with 0.00% for WTIU.
WTIU is categorized as Leveraged Equities, while WMTI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.99% for WMTI.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и WMTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор