Сравнение WTIU с PYLD
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. WTIU is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past 3 years, WTIU returned 0.71%/yr vs 8.06%/yr for PYLD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WTIU charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 48.25%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.41%.
WTIU
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -23.04%
- С начала года
- 48.25%
- 6 месяцев
- 48.93%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 48.25% | -17.13% | -29.63% | 10.36% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.41% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between WTIU and PYLD is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between WTIU and PYLD has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. PYLD — Ранг доходности на риск
WTIU
PYLD
Сравнение WTIU c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIU | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.11 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 9.56 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIU и PYLD
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -4.52% | -71.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.07% | -3.25% | -43.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | -4.52% | -71.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.45% | -0.30% | -47.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.19% | -0.64% | -38.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.80% | 0.72% | +17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и PYLD
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.51% | 1.07% | +22.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.01% | 2.62% | +53.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.81% | 3.08% | +65.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.79% | 3.99% | +66.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 3.99% | +66.80% |
Сравнение комиссий WTIU и PYLD
WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и PYLD
WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 2.72% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIU and PYLD have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (23.51%) compared to PYLD (1.07%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs PYLD's -4.52%.
On 3-year performance, PYLD leads with 8.06% vs 0.71% for WTIU. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 8.06% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
PYLD has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for WTIU.
WTIU is categorized as Leveraged Equities, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: REX and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.55% for PYLD.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор