Сравнение WTIU с INTW
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. WTIU is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, WTIU returned 45.61% vs 1806.94% for INTW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WTIU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 43.70%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 760.00%
- 6 месяцев
- 794.84%
- 1 год
- 1,806.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 43.70% | -21.46% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 760.00% | 60.89% |
Correlation
The correlation between WTIU and INTW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов WTIU и INTW
Секторы
WTIU
INTW
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
WTIU
INTW
-
Сырьевые материалы
WTIU
-
INTW
-
Коммуникационные услуги
WTIU
-
INTW
-
Потребительский циклический сектор
WTIU
-
INTW
-
Потребительский защитный сектор
WTIU
-
INTW
-
Финансовые услуги
WTIU
-
INTW
-
Здравоохранение
WTIU
-
INTW
-
Промышленность
WTIU
-
INTW
-
Недвижимость
WTIU
-
INTW
-
Технологии
WTIU
-
INTW
Коммунальные услуги
WTIU
-
INTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. INTW — Ранг доходности на риск
WTIU
INTW
Сравнение WTIU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.64 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 37.08 | -36.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 84.02 | -81.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIU и INTW
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -60.58% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.07% | -49.34% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.06% | -11.49% | -37.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.21% | -29.56% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 21.73% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и INTW
Текущая волатильность для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) составляет 22.57%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что WTIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.57% | 55.56% | -32.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.28% | 119.04% | -62.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.30% | 149.73% | -81.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.77% | 148.46% | -77.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.77% | 148.46% | -77.69% |
Сравнение комиссий WTIU и INTW
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и INTW
Ни WTIU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTIU and INTW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (55.56%) compared to WTIU (22.57%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs 45.61% for WTIU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 22.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs 45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
WTIU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор