PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIU с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

WTIU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIU и IFED

2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-28.42%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%10.99%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий WTIU и IFED

WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

WTIU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.28

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.51

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.38

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

1.18

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.58

-0.63

Корреляция

Корреляция между WTIU и IFED составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и IFED

Ни WTIU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTIU и IFED

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-22.36%

-53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.11%

-14.65%

-38.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-12.41%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.49%

-5.71%

-33.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.53%

4.70%

+23.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и IFED

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

4.93%

+17.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

10.82%

+35.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.69%

18.80%

+62.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.54%

19.71%

+49.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.54%

19.71%

+49.83%