PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTIU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTIU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.


WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
10 лет*

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и IFED


2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
87.83%-17.13%-29.63%-28.42%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-2.98%15.02%23.04%10.99%

Correlation

The correlation between WTIU and IFED is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.27

The correlation between WTIU and IFED shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

WTIU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIUIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.17

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

0.43

+6.66

WTIU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.15

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.65

-0.75

Просадки

Сравнение просадок WTIU и IFED

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и IFED.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-22.36%

-53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.11%

-14.65%

-24.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

-22.36%

-53.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-4.97%

-28.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-5.84%

-33.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

5.76%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и IFED

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

4.51%

+22.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

12.87%

+42.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.43%

16.18%

+51.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

19.87%

+50.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

19.87%

+50.71%

Сравнение комиссий WTIU и IFED

WTIU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и IFED

Ни WTIU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WTIU and IFED have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.94% vs 5.95% for WTIU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.94% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.

WTIU and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: REX and UBS. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 0.45% for IFED.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор