PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIU с BMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIU с BMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX).

WTIU и BMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WTIU и BMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIU и BMAX

2026 (YTD)2025
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-19.80%
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.32%-13.05%

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 113.23%, что значительно выше, чем у BMAX с доходностью -0.32%.

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-20.22%
1 год
-11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO
Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с IBTOBMAX с PDIV.TOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с BXBMAX с ZPRC.DEBMAX с GLCB.L

Сравнение комиссий WTIU и BMAX

WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.

BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

WTIU vs. BMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c BMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIUBMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.38

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-0.36

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.30

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

-0.50

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIU vs. BMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BMAX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и BMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIUBMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.38

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.40

+0.35

Корреляция

Корреляция между WTIU и BMAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и BMAX

Ни WTIU, ни BMAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTIU и BMAX

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки BMAX в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и BMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIUBMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-31.32%

-44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.11%

-31.32%

-21.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-28.90%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.49%

-15.10%

-24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.53%

18.53%

+10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и BMAX

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIUBMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

5.57%

+16.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

19.08%

+27.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.69%

31.73%

+49.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.54%

32.26%

+37.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.54%

32.26%

+37.28%