PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX с HDIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

BMAX и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX и HDIF.TO

2026 (YTD)2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.32%-13.05%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-3.25%23.42%
Разные валюты инструментов

BMAX торгуется в USD, в то время как HDIF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDIF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью -3.25%.

BMAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-20.22%
1 год
-11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
2.44%
1 год
18.69%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с IBTOBMAX с PDIV.TOBMAX с MAXIBMAX с BXBMAX с GLCB.LBMAX с ZPRC.DEBMAX с CEPI
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий BMAX и HDIF.TO

BMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

Доходность на риск

BMAX vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAXHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.95

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.47

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.46

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

7.18

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAXHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.95

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.19

-0.58

Корреляция

Корреляция между BMAX и HDIF.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и HDIF.TO

BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%.

TTM2025202420232022
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.03%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок BMAX и HDIF.TO

Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, примерно равная максимальной просадке HDIF.TO в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAXHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-24.07%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

-13.20%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.90%

-5.39%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-6.90%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

2.93%

+15.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и HDIF.TO

Текущая волатильность для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) составляет 5.57%, в то время как у Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что BMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAXHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.15%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

11.26%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

19.69%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

21.33%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

21.33%

+10.93%