PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX с IBTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX с IBTO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).

BMAX и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX и IBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX и IBTO

2026 (YTD)2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.71%-13.05%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.02%5.19%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у IBTO с доходностью -0.02%.

BMAX

1 день
0.21%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-19.51%
1 год
-9.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с PDIV.TOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с BXBMAX с GLCB.LBMAX с ZPRC.DEBMAX с BMNU
Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с IBGAIBTO с DMBSIBTO с PCRBIBTO с JUCYIBTO с PIFIIBTO с DGROIBTO с BIV

Сравнение комиссий BMAX и IBTO

BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.

BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

BMAX vs. IBTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX c IBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAXIBTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.80

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.19

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.46

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

3.82

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX vs. IBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа IBTO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX и IBTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAXIBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.80

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.48

-0.89

Корреляция

Корреляция между BMAX и IBTO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и IBTO

BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

TTM202520242023
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.10%4.05%4.23%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BMAX и IBTO

Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и IBTO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAXIBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-8.36%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

-3.08%

-28.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.17%

-2.09%

-27.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-2.37%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.44%

1.18%

+17.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и IBTO

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что BMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAXIBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

1.75%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

3.01%

+16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.78%

5.19%

+26.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.32%

6.74%

+25.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

6.74%

+25.58%