PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX с BX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX с BX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и The Blackstone Group Inc. (BX).

BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX и BX

2026 (YTD)2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.32%-13.05%
BX
The Blackstone Group Inc.		-24.97%11.83%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -24.97%.

BMAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-20.22%
1 год
-11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-24.97%
6 месяцев
-30.59%
1 год
-17.21%
3 года*
12.62%
5 лет*
12.52%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

The Blackstone Group Inc.

Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с IBTOBMAX с PDIV.TOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с ZPRC.DEBMAX с GLCB.LBMAX с CEPI
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

BMAX vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAXBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

-0.44

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

-0.39

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.34

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

-0.81

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BX равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAXBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.28

-0.68

Корреляция

Корреляция между BMAX и BX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и BX

BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		4.15%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%

Просадки

Сравнение просадок BMAX и BX

Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и BX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAXBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-87.62%

+56.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

-44.76%

+13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.90%

-40.10%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-25.60%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

19.11%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и BX

Текущая волатильность для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) составляет 5.57%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что BMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAXBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

11.93%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

25.39%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

39.68%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

38.83%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

35.55%

-3.29%