PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX с ZPRC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX с ZPRC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE).

BMAX и ZPRC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. ZPRC.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Qualified Global Convertible. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX и ZPRC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX и ZPRC.DE

2026 (YTD)2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.32%-13.05%
ZPRC.DE
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		4.49%20.89%
Разные валюты инструментов

BMAX торгуется в USD, в то время как ZPRC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ZPRC.DE с доходностью 4.49%.

BMAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-20.22%
1 год
-11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRC.DE

1 день
2.80%
1 месяц
-3.24%
С начала года
4.49%
6 месяцев
8.15%
1 год
27.29%
3 года*
15.26%
5 лет*
4.12%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с IBTOBMAX с PDIV.TOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с BXBMAX с GLCB.LBMAX с CEPI
Часто сравнивают с ZPRC.DE:
ZPRC.DE с CWBZPRC.DE с URTHZPRC.DE с SPPY.DEZPRC.DE с SPPW.DEZPRC.DE с SPY5.DEZPRC.DE с SPYL.DEZPRC.DE с SPYI.DE

Сравнение комиссий BMAX и ZPRC.DE

BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ZPRC.DE в 0.50%.

BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
ZPRC.DE
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Доходность на риск

BMAX vs. ZPRC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ZPRC.DE
Ранг доходности на риск ZPRC.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRC.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRC.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRC.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRC.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRC.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX c ZPRC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAXZPRC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

2.03

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.82

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.99

-4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

15.89

-16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX vs. ZPRC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ZPRC.DE равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX и ZPRC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAXZPRC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.03

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.62

-1.02

Корреляция

Корреляция между BMAX и ZPRC.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и ZPRC.DE

BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRC.DE
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		0.64%0.68%0.46%0.23%0.24%0.16%0.32%0.41%0.36%0.51%0.61%0.69%

Просадки

Сравнение просадок BMAX и ZPRC.DE

Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки ZPRC.DE в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и ZPRC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAXZPRC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-23.49%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

-7.58%

-23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.90%

-2.49%

-26.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-6.09%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

1.59%

+16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и ZPRC.DE

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ZPRC.DE) имеют волатильность 5.57% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAXZPRC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.82%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

9.91%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

13.41%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

11.62%

+20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

11.53%

+20.73%