PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX с PDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

BMAX и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX и PDIV.TO

2026 (YTD)2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.32%-13.05%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		0.34%19.09%
Разные валюты инструментов

BMAX торгуется в USD, в то время как PDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PDIV.TO с доходностью 0.34%.

BMAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-20.22%
1 год
-11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
0.49%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.34%
6 месяцев
5.45%
1 год
17.75%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.75%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с IBTOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с BXBMAX с GLCB.LBMAX с ZPRC.DEBMAX с BMNU
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с EBNK.TOPDIV.TO с USCL.TO

Сравнение комиссий BMAX и PDIV.TO

BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Доходность на риск

BMAX vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAXPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.52

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

2.17

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.20

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

11.47

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAXPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.52

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.36

-0.76

Корреляция

Корреляция между BMAX и PDIV.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и PDIV.TO

BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.26%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок BMAX и PDIV.TO

Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки PDIV.TO в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAXPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-30.64%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

-8.36%

-22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.90%

-2.88%

-26.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-4.40%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

1.64%

+16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и PDIV.TO

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAXPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.80%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

6.93%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

11.74%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

13.01%

+19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

16.69%

+15.57%