PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX с GLCB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX с GLCB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L).

BMAX и GLCB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. GLCB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Refinitiv Global CB TR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX и GLCB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX и GLCB.L

2026 (YTD)2025
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		-0.32%-13.05%
GLCB.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		66.41%106.38%
Разные валюты инструментов

BMAX торгуется в USD, в то время как GLCB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLCB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GLCB.L с доходностью 66.41%.

BMAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-20.22%
1 год
-11.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCB.L

1 день
0.23%
1 месяц
-6.45%
С начала года
66.41%
6 месяцев
72.17%
1 год
245.23%
3 года*
164.96%
5 лет*
89.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с BMAX:
BMAX с IBTOBMAX с PDIV.TOBMAX с MAXIBMAX с HDIF.TOBMAX с BXBMAX с ZPRC.DEBMAX с CEPI
Часто сравнивают с GLCB.L:
GLCB.L с FLOA.LGLCB.L с QQQYGLCB.L с SWRD.LGLCB.L с ACWI.LGLCB.L с ACWD.LGLCB.L с SWLD.LGLCB.L с SPY5.L

Сравнение комиссий BMAX и GLCB.L

BMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GLCB.L в 0.50%.

BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
GLCB.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

Доходность на риск

BMAX vs. GLCB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX
Ранг доходности на риск BMAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLCB.L
Ранг доходности на риск GLCB.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCB.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCB.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCB.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCB.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCB.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX c GLCB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAXGLCB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

2.52

-2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

20.66

-21.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

3.89

-2.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

34.60

-34.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

143.46

-143.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX vs. GLCB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа GLCB.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX и GLCB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAXGLCB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.52

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

1.49

-1.88

Корреляция

Корреляция между BMAX и GLCB.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX и GLCB.L

BMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.78%.

TTM20252024202320222021202020192018
BMAX
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCB.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF		74.78%77.76%55.57%26.13%27.42%19.20%35.35%48.00%23.37%

Просадки

Сравнение просадок BMAX и GLCB.L

Максимальная просадка BMAX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки GLCB.L в -24.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX и GLCB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAXGLCB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-15.28%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

-5.12%

-26.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.90%

-5.12%

-23.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-2.57%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

1.64%

+16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX и GLCB.L

REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (GLCB.L) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что BMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAXGLCB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.67%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

51.82%

-32.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

97.90%

-66.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

67.24%

-34.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

59.73%

-27.47%