PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTID с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

WTID и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTID и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTID и WTIU

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-60.85%-44.50%-7.93%-17.12%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

WTID

1 день
11.27%
1 месяц
-20.94%
С начала года
-60.85%
6 месяцев
-60.99%
1 год
-70.03%
3 года*
-46.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с MSFDWTID с SEFWTID с BMNUWTID с CEPIWTID с BTCL
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с GUSH

Сравнение комиссий WTID и WTIU

И WTID, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

WTID vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.58

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.58

1.22

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.92

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

1.71

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.58

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.05

-0.58

Корреляция

Корреляция между WTID и WTIU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и WTIU

Ни WTID, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTID и WTIU

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIDWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-75.73%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.07%

-53.11%

-32.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.47%

-24.42%

-64.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.62%

-39.49%

-13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.27%

28.53%

+27.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и WTIU

Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 21.31%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIDWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.31%

22.50%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.17%

46.56%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.40%

81.69%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.32%

69.54%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

69.54%

-0.22%