Сравнение WTID с WTIU
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.56%/yr vs 3.04%/yr for WTIU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -64.22%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 83.64%.
WTID
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- -23.71%
- 6 месяцев
- -58.70%
- С начала года
- -64.22%
- 1 год
- -69.58%
- 3 года*
- -47.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 24.32%
- 6 месяцев
- 64.27%
- С начала года
- 83.64%
- 1 год
- 75.42%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -64.22% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 83.64% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between WTID and WTIU is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.99 |
The correlation between WTID and WTIU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WTID и WTIU
Секторы
WTID
WTIU
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
WTID
WTIU
Сырьевые материалы
WTID
-
WTIU
-
Коммуникационные услуги
WTID
-
WTIU
-
Потребительский циклический сектор
WTID
-
WTIU
-
Потребительский защитный сектор
WTID
-
WTIU
-
Финансовые услуги
WTID
-
WTIU
-
Здравоохранение
WTID
-
WTIU
-
Промышленность
WTID
-
WTIU
-
Недвижимость
WTID
-
WTIU
-
Технологии
WTID
-
WTIU
-
Коммунальные услуги
WTID
-
WTIU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. WTIU — Ранг доходности на риск
WTID
WTIU
Сравнение WTID c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.58 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.67 | -5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и WTIU
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -75.73% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -48.11% | -26.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.52% | -75.73% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.46% | -34.90% | -54.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.52% | -39.31% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 20.61% | +26.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и WTIU
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 21.98% и 21.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.98% | 21.17% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.62% | 57.05% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.56% | 69.40% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.61% | 70.90% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.61% | 70.90% | -0.29% |
Сравнение комиссий WTID и WTIU
И WTID, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и WTIU
Ни WTID, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTID and WTIU have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.98%) compared to WTIU (21.17%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 3.04% vs -47.56% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 21.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 3.04% return vs -47.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
WTID and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTID is categorized as Inverse Equities, while WTIU is Leveraged Equities. Both ETFs track Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%).
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор