PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.56%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTID и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

WTID

1 день
0.91%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-61.89%
6 месяцев
-57.67%
1 год
-74.21%
3 года*
-48.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и WTIU

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-61.89%-44.50%-7.93%-17.12%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between WTID and WTIU is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.99

The correlation between WTID and WTIU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и WTIU

Секторы
WTID
WTIU

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
WTIU
100.0%

Сырьевые материалы

WTID

-

WTIU

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

WTIU

-

Финансовые услуги

WTID

-

WTIU

-

Здравоохранение

WTID

-

WTIU

-

Промышленность

WTID

-

WTIU

-

Недвижимость

WTID

-

WTIU

-

Технологии

WTID

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

WTID

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BERZ
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

WTID vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.68

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.10

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.26

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.89

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

7.08

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.68

-2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.10

-0.51

Просадки

Сравнение просадок WTID и WTIU

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-75.73%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-39.11%

-39.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-75.73%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.77%

-33.42%

-55.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.48%

-39.18%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.33%

15.92%

+31.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и WTIU

Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 25.64%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

27.11%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

54.96%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

67.43%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.30%

70.58%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

70.58%

-0.28%

Сравнение комиссий WTID и WTIU

И WTID, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и WTIU

Ни WTID, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTID and WTIU have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to WTID (25.64%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 5.95% vs -48.56% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 25.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.95% return vs -48.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

WTID and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WTID is categorized as Inverse Equities, while WTIU is Leveraged Equities. Both ETFs track Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%).

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор