Сравнение WTID с TSLS
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs -38.33%/yr for TSLS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности WTID и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 3.13%.
WTID
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -62.23%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -72.92%
- 3 года*
- -48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.23% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -25.21% |
Correlation
The correlation between WTID and TSLS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between WTID and TSLS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. TSLS — Ранг доходности на риск
WTID
TSLS
Сравнение WTID c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.62 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.88 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.54 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и TSLS
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -90.73% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | -46.42% | -31.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | -84.16% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -89.60% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -63.49% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.10% | 32.85% | +14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и TSLS
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | 12.06% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.59% | 27.72% | +25.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.54% | 46.68% | +19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.34% | 58.76% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.34% | 58.76% | +11.58% |
Сравнение комиссий WTID и TSLS
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и TSLS
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and TSLS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.63%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, TSLS leads with -38.33% vs -48.40% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -38.33% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLS has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for WTID.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор