Сравнение WTID с TSLQ
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.56%/yr vs -67.70%/yr for TSLQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности WTID и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -1.38%.
WTID
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -61.89%
- 6 месяцев
- -57.67%
- 1 год
- -74.21%
- 3 года*
- -48.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -61.89% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -83.21% | -25.09% |
Correlation
The correlation between WTID and TSLQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between WTID and TSLQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
WTID
TSLQ
Сравнение WTID c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.85 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.07 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.64 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и TSLQ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -98.73% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | -75.93% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | -97.85% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.77% | -98.53% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.48% | -67.22% | +12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.33% | 59.81% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и TSLQ
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 24.20%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 24.20% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 54.90% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 92.72% | -26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.30% | 94.07% | -23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 94.07% | -23.77% |
Сравнение комиссий WTID и TSLQ
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и TSLQ
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and TSLQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.64%) compared to TSLQ (24.20%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, WTID leads with -48.56% vs -67.70% for TSLQ. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTID has performed better with a -48.56% return vs -67.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for WTID.
They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.15% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор