Сравнение WTID с TSLQ
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs -63.88%/yr for TSLQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности WTID и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -26.73% |
Correlation
The correlation between WTID and TSLQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between WTID and TSLQ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
WTID
TSLQ
Сравнение WTID c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.87 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.09 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и TSLQ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -98.73% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -69.32% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | -97.85% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -98.49% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -68.10% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 54.82% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и TSLQ
Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 21.51%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 34.22% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 62.84% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 89.43% | -20.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 94.77% | -24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 94.77% | -24.18% |
Сравнение комиссий WTID и TSLQ
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и TSLQ
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and TSLQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to WTID (21.51%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, WTID leads with -47.29% vs -63.88% for TSLQ. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 21.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTID has performed better with a -47.29% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for WTID.
They also come from different issuers: REX and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор