Сравнение WTID с TSII
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while TSII is actively managed. Over the past year, WTID returned -68.60% vs 20.55% for TSII. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности WTID и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -15.72%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -28.30% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | 39.41% |
Correlation
The correlation between WTID and TSII is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. TSII — Ранг доходности на риск
WTID
TSII
Сравнение WTID c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.71 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.49 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и TSII
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -29.03% | -61.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -29.03% | -45.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -22.98% | -65.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -10.56% | -44.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 13.80% | +33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и TSII
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 17.10% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 32.39% | +23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 44.36% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 47.83% | +22.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 47.83% | +22.76% |
Сравнение комиссий WTID и TSII
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и TSII
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and TSII have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to TSII (17.10%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 20.55% vs -68.60% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 20.55% return vs -68.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.99% for TSII.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор