Сравнение WTID с TSDD
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, WTID returned -68.60% vs -60.33% for TSDD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | -7.93% | 2.26% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between WTID and TSDD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between WTID and TSDD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WTID и TSDD
Секторы
WTID
TSDD
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
WTID
TSDD
-
Сырьевые материалы
WTID
-
TSDD
-
Коммуникационные услуги
WTID
-
TSDD
-
Потребительский циклический сектор
WTID
-
TSDD
Потребительский защитный сектор
WTID
-
TSDD
-
Финансовые услуги
WTID
-
TSDD
-
Здравоохранение
WTID
-
TSDD
-
Промышленность
WTID
-
TSDD
-
Недвижимость
WTID
-
TSDD
-
Технологии
WTID
-
TSDD
-
Коммунальные услуги
WTID
-
TSDD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. TSDD — Ранг доходности на риск
WTID
TSDD
Сравнение WTID c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.87 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.10 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и TSDD
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -99.03% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -69.48% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -98.85% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -72.22% | +16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 55.05% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и TSDD
Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 21.51%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 34.22% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 62.91% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 89.36% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 114.44% | -43.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 114.44% | -43.85% |
Сравнение комиссий WTID и TSDD
И WTID, и TSDD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и TSDD
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and TSDD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to WTID (21.51%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, TSDD leads with -60.33% vs -68.60% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 21.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -60.33% return vs -68.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and TSDD have the same expense ratio: 0.95% per year.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for WTID.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор