Сравнение WTID с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
WTID и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WTID и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | -7.93% | 0.21% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и TSDD
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
WTID vs. TSDD — Ранг доходности на риск
WTID
TSDD
Сравнение WTID c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.73 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -1.13 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.90 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.04 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.65 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WTID и TSDD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и TSDD
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и TSDD
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -99.03% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -90.32% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -98.53% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -69.41% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.27% | 77.90% | -21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и TSDD
Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 21.31%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 22.84% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 59.58% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.40% | 110.35% | -28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 116.23% | -46.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 116.23% | -46.91% |