Сравнение WTID с SVIX
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности WTID и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
WTID
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -62.23%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -72.92%
- 3 года*
- -48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.23% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 107.08% |
Correlation
The correlation between WTID and SVIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.17 |
The correlation between WTID and SVIX shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. SVIX — Ранг доходности на риск
WTID
SVIX
Сравнение WTID c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.20 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.21 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.50 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.95 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.16 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и SVIX
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -79.30% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | -42.69% | -35.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | -79.30% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -56.14% | -32.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -31.60% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.10% | 14.75% | +32.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SVIX
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | 7.38% | +18.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.59% | 41.05% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.54% | 54.75% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.34% | 66.27% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.34% | 66.27% | +4.07% |
Сравнение комиссий WTID и SVIX
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SVIX
Ни WTID, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTID and SVIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.63%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -48.40% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
WTID and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор