Сравнение WTID с SVIX
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности WTID и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 110.66% |
Correlation
The correlation between WTID and SVIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.15 |
The correlation between WTID and SVIX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. SVIX — Ранг доходности на риск
WTID
SVIX
Сравнение WTID c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.21 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.44 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и SVIX
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -79.30% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -42.69% | -32.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | -79.30% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -51.72% | -37.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -32.18% | -23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 14.99% | +31.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SVIX
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 11.40% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 43.72% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 55.42% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 65.88% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 65.88% | +4.71% |
Сравнение комиссий WTID и SVIX
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SVIX
Ни WTID, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTID and SVIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -47.29% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
WTID and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTID is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: REX and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор