Сравнение WTID с SH
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs -11.46%/yr for SH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности WTID и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам WTID и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -8.58% |
Correlation
The correlation between WTID and SH is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between WTID and SH shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WTID и SH
Секторы
WTID
SH
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
WTID
SH
-
Сырьевые материалы
WTID
-
SH
-
Коммуникационные услуги
WTID
-
SH
-
Потребительский циклический сектор
WTID
-
SH
-
Потребительский защитный сектор
WTID
-
SH
-
Финансовые услуги
WTID
-
SH
Здравоохранение
WTID
-
SH
-
Промышленность
WTID
-
SH
-
Недвижимость
WTID
-
SH
-
Технологии
WTID
-
SH
-
Коммунальные услуги
WTID
-
SH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. SH — Ранг доходности на риск
WTID
SH
Сравнение WTID c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.82 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.54 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и SH
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -94.66% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -16.06% | -58.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | -38.82% | -47.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -94.58% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -67.87% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 8.57% | +38.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SH
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 3.37% | +18.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 9.96% | +45.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 12.50% | +55.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 16.96% | +53.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 17.99% | +52.60% |
Сравнение комиссий WTID и SH
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SH
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and SH have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SH's -94.66%.
On 3-year performance, SH leads with -11.46% vs -47.29% for WTID. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SH has performed better with a -11.46% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for WTID.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.89% for SH.
WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор