PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с SH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs -13.02%/yr for SH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности WTID и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%.

WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и SH

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.23%-44.50%-7.93%-17.12%
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-8.28%

Correlation

The correlation between WTID and SH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.20

The correlation between WTID and SH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTID и SH

Секторы
WTID
SH

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

91.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
SH

-

Сырьевые материалы

WTID

-

SH

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

SH

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

SH

-

Финансовые услуги

WTID

-

SH
91.6%

Здравоохранение

WTID

-

SH

-

Промышленность

WTID

-

SH

-

Недвижимость

WTID

-

SH

-

Технологии

WTID

-

SH

-

Коммунальные услуги

WTID

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

WTID vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.47

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
-2.10

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.77

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.95

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-1.75

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-1.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.59

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WTID и SH

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-94.66%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-18.28%

-59.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-38.82%

-50.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-94.62%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-67.73%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.10%

9.89%

+37.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и SH

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

2.84%

+22.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

8.91%

+44.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

11.80%

+54.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

16.85%

+53.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.34%

18.01%

+52.33%

Сравнение комиссий WTID и SH

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и SH

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and SH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SH's -94.66%.

On 3-year performance, SH leads with -13.02% vs -48.40% for WTID. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SH has performed better with a -13.02% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for WTID.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.90% for SH.

WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор