Сравнение WTID с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short S&P500 (SH).
WTID и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTID и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и SH
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
WTID vs. SH — Ранг доходности на риск
WTID
SH
Сравнение WTID c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.66 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.82 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.46 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.56 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WTID и SH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SH
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и SH
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -94.26% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -26.61% | -59.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -93.87% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -67.50% | +14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.27% | 21.86% | +34.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SH
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 5.36% | +15.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 9.45% | +36.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.40% | 18.18% | +63.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 16.86% | +52.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 17.99% | +51.33% |