Сравнение WTID с CEPI
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while CEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, WTID returned -71.02% vs 21.32% for CEPI. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WTID charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности WTID и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -63.68%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.05%.
WTID
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.36%
- 6 месяцев
- -42.07%
- С начала года
- -63.68%
- 1 год
- -71.02%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.67%
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32M | $1.29M | $1.61M | |
| $229.94K | $210.80K | $601.16K |
Сравнение доходности по годам WTID и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -63.68% | -44.50% | 26.99% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between WTID and CEPI is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between WTID and CEPI shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. CEPI — Ранг доходности на риск
WTID
CEPI
Сравнение WTID c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.15 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.95 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.21 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и CEPI
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -29.48% | -61.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | -22.47% | -53.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -5.26% | -84.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -8.22% | -47.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.05% | 9.66% | +40.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и CEPI
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.39% | 10.74% | +13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.06% | 23.69% | +32.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.64% | 29.25% | +40.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.69% | 31.85% | +38.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.69% | 31.85% | +38.84% |
Сравнение комиссий WTID и CEPI
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и CEPI
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and CEPI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (24.39%) compared to CEPI (10.74%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.80% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs -71.02% for WTID. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs -71.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while CEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор