Сравнение WTID с CEPI
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, WTID returned -72.92% vs 34.07% for CEPI. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности WTID и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
WTID
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -62.23%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -72.92%
- 3 года*
- -48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.23% | -44.50% | 17.82% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between WTID and CEPI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.11 |
The correlation between WTID and CEPI shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. CEPI — Ранг доходности на риск
WTID
CEPI
Сравнение WTID c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.52 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.62 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.28 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.45 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и CEPI
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -29.48% | -60.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | -22.47% | -55.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -2.08% | -86.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -8.65% | -45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.10% | 9.43% | +37.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и CEPI
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | 5.92% | +19.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.59% | 20.94% | +32.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.54% | 26.79% | +39.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.34% | 31.57% | +38.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.34% | 31.57% | +38.77% |
Сравнение комиссий WTID и CEPI
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и CEPI
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and CEPI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.63%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -72.92% for WTID. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -72.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор