Сравнение WTID с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
WTID и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WTID и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -23.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и SARK
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
WTID vs. SARK — Ранг доходности на риск
WTID
SARK
Сравнение WTID c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.74 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.95 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.59 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.73 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.19 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между WTID и SARK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SARK
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и SARK
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -81.07% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -59.44% | -26.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -76.11% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -45.20% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.27% | 47.97% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SARK
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 12.41% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 27.16% | +19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.40% | 46.26% | +35.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 56.94% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 56.94% | +12.38% |