PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTID и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.


WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
10 лет*

SARK

1 день
3.71%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
0.41%
С начала года
-6.50%
1 год
-12.55%
3 года*
-26.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и SARK


2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-62.04%-44.50%-7.93%-16.93%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-6.50%-25.93%-36.90%-27.83%

Correlation

The correlation between WTID and SARK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.09

The correlation between WTID and SARK shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

WTID vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WTIDSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.97

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.48

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-0.84

-0.63

WTID vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SARK равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и SARK

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SARK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIDSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-81.07%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-26.34%

-48.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.80%

-74.42%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.82%

-79.36%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.48%

-47.24%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

15.03%

+31.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и SARK

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIDSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

8.83%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.66%

26.97%

+28.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

36.11%

+32.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.59%

55.89%

+14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.59%

55.89%

+14.70%

Сравнение комиссий WTID и SARK

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и SARK

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.


ПозицияTTM2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.01%2.82%15.49%12.57%25.22%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WTID and SARK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SARK's -81.07%.

On 3-year performance, SARK leads with -26.33% vs -47.29% for WTID. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SARK has performed better with a -26.33% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for WTID.

They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.75% for SARK.

SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор