Сравнение WTID с SARK
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs -26.33%/yr for SARK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности WTID и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -27.83% |
Correlation
The correlation between WTID and SARK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between WTID and SARK shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. SARK — Ранг доходности на риск
WTID
SARK
Сравнение WTID c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.48 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.84 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и SARK
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -81.07% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -26.34% | -48.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | -74.42% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -79.36% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -47.24% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 15.03% | +31.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SARK
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 8.83% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 26.97% | +28.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 36.11% | +32.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 55.89% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 55.89% | +14.70% |
Сравнение комиссий WTID и SARK
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SARK
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and SARK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -26.33% vs -47.29% for WTID. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -26.33% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for WTID.
They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор