PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTID и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -9.16%.


WTID

1 день
0.91%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-61.89%
6 месяцев
-57.67%
1 год
-74.21%
3 года*
-48.56%
5 лет*
10 лет*

SARK

1 день
-2.55%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-35.40%
3 года*
-31.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и SARK


2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-61.89%-44.50%-7.93%-17.12%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-9.16%-25.93%-36.90%-23.29%

Correlation

The correlation between WTID and SARK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.11

The correlation between WTID and SARK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

WTID vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIDSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.85

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.87

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.16

-0.41

WTID vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SARK равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIDSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.25

-0.36

Просадки

Сравнение просадок WTID и SARK

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SARK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIDSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-81.07%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-40.75%

-37.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-74.42%

-14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.77%

-79.95%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.48%

-46.49%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.33%

30.56%

+16.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и SARK

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIDSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

9.19%

+16.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

25.16%

+28.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

35.98%

+30.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.30%

56.23%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

56.23%

+14.07%

Сравнение комиссий WTID и SARK

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и SARK

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.


ПозицияTTM2025202420232022
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.10%2.82%15.49%12.57%25.22%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WTID and SARK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.64%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SARK's -81.07%.

On 3-year performance, SARK leads with -31.10% vs -48.56% for WTID. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SARK has performed better with a -31.10% return vs -48.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for WTID.

They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.75% for SARK.

SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор