Сравнение WTID с SARK
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.56%/yr vs -31.10%/yr for SARK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности WTID и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -9.16%.
WTID
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -61.89%
- 6 месяцев
- -57.67%
- 1 год
- -74.21%
- 3 года*
- -48.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -61.89% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -23.29% |
Correlation
The correlation between WTID and SARK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between WTID and SARK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. SARK — Ранг доходности на риск
WTID
SARK
Сравнение WTID c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.87 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.16 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.25 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и SARK
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -81.07% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | -40.75% | -37.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | -74.42% | -14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.77% | -79.95% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.48% | -46.49% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.33% | 30.56% | +16.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и SARK
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 9.19% | +16.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 25.16% | +28.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 35.98% | +30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.30% | 56.23% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 56.23% | +14.07% |
Сравнение комиссий WTID и SARK
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и SARK
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and SARK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.64%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -31.10% vs -48.56% for WTID. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -31.10% return vs -48.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for WTID.
They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор