Сравнение WTID с QQQD
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, WTID returned -68.60% vs -16.58% for QQQD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности WTID и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | 8.19% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between WTID and QQQD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between WTID and QQQD has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. QQQD — Ранг доходности на риск
WTID
QQQD
Сравнение WTID c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.76 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.29 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и QQQD
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -49.47% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -21.94% | -52.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -47.33% | -41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -31.02% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 12.85% | +34.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и QQQD
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 7.77% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 16.79% | +38.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 21.50% | +46.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 26.82% | +43.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 26.82% | +43.77% |
Сравнение комиссий WTID и QQQD
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и QQQD
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and QQQD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -68.60% for WTID. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -68.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for WTID.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор