Сравнение WTID с QQQD
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, WTID returned -74.21% vs -22.69% for QQQD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности WTID и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
WTID
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -61.89%
- 6 месяцев
- -57.67%
- 1 год
- -74.21%
- 3 года*
- -48.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -61.89% | -44.50% | 11.65% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between WTID and QQQD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between WTID and QQQD shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. QQQD — Ранг доходности на риск
WTID
QQQD
Сравнение WTID c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.85 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.28 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -1.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.87 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и QQQD
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -49.47% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | -26.65% | -51.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.77% | -48.13% | -40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.48% | -30.37% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.33% | 17.79% | +29.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и QQQD
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 4.88% | +20.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 14.46% | +39.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.42% | 20.24% | +46.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.30% | 26.76% | +43.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 26.76% | +43.54% |
Сравнение комиссий WTID и QQQD
WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и QQQD
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and QQQD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.64%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -74.21% for WTID. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -74.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for WTID.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.57% for QQQD.
WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор