PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с PLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с PLTD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, WTID returned -61.21% vs 5.29% for PLTD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.

Доходность

Сравнение доходности WTID и PLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 40.92%.

WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTD

1 день
3.03%
1 месяц
17.18%
С начала года
40.92%
6 месяцев
54.26%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и PLTD

2026 (YTD)20252024
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-51.19%-44.50%11.50%
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		40.92%-70.53%-5.12%

Correlation

The correlation between WTID and PLTD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с BRKDPLTD с SMSTPLTD с SHPLTD с DOGPLTD с CRSHPLTD с SPXS

Доходность на риск

WTID vs. PLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c PLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDPLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.10

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
0.54

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.06

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.14

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

0.22

-1.61

WTID vs. PLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа PLTD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и PLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и PLTD

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и PLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDPLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-77.34%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-39.15%

-35.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.62%

-63.91%

-21.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.92%

-59.60%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

23.83%

+20.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и PLTD

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDPLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

19.73%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

38.05%

+16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

51.69%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.50%

63.24%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.50%

63.24%

+7.26%

Сравнение комиссий WTID и PLTD

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и PLTD

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM2025
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		2.49%5.17%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and PLTD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.23%) compared to PLTD (19.73%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs PLTD's -77.34%.

On 1-year performance, PLTD leads with 5.29% vs -61.21% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 5.29% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.

PLTD has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for WTID.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.98% for PLTD.

PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и PLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор