Сравнение WTID с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
WTID и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WTID и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | 22.19% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и METD
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
WTID vs. METD — Ранг доходности на риск
WTID
METD
Сравнение WTID c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.19 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 0.01 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.23 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.31 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.19 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.37 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между WTID и METD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и METD
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и METD
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -46.03% | -44.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -39.89% | -46.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -28.79% | -59.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -28.04% | -24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.27% | 29.16% | +27.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и METD
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 13.60% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 26.77% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.40% | 40.32% | +41.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 36.25% | +33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 36.25% | +33.07% |