PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с METD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с METD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. WTID is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, WTID returned -74.21% vs 3.51% for METD. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for METD.

Доходность

Сравнение доходности WTID и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 0.85%.

WTID

1 день
0.91%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-61.89%
6 месяцев
-57.67%
1 год
-74.21%
3 года*
-48.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

METD

1 день
-0.80%
1 месяц
-3.88%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и METD

2026 (YTD)20252024
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-61.89%-44.50%22.19%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		0.85%-17.33%-15.84%

Correlation

The correlation between WTID and METD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

-0.06

The correlation between WTID and METD shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с METD:
METD с TERGMETD с EMTYMETD с HOOGMETD с GGLLMETD с METAMETD с TYDMETD с AMZD

Доходность на риск

WTID vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
METD
Ранг доходности на риск METD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDMETDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.10

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
0.39

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.05

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.14

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

0.33

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа METD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

0.10

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.45

-0.16

Просадки

Сравнение просадок WTID и METD

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и METD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-46.03%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-24.38%

-53.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.77%

-35.18%

-53.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.48%

-28.62%

-25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.33%

10.79%

+36.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и METD

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

8.80%

+16.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

27.01%

+26.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

35.58%

+30.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.30%

36.38%

+33.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

36.38%

+33.92%

Сравнение комиссий WTID и METD

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и METD

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.71%3.35%2.30%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and METD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.64%) compared to METD (8.80%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs METD's -46.03%.

On 1-year performance, METD leads with 3.51% vs -74.21% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, METD has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, METD has performed better with a 3.51% return vs -74.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.

METD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for WTID.

They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 1.00% for METD.

METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и METD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор