PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с METD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTID и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTID и METD


2026 (YTD)20252024
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-60.85%-44.50%22.19%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
10.80%-17.33%-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.


WTID

1 день
11.27%
1 месяц
-20.94%
С начала года
-60.85%
6 месяцев
-60.99%
1 год
-70.03%
3 года*
-46.34%
5 лет*
10 лет*

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Сравнение комиссий WTID и METD

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.


Доходность на риск

WTID vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина

METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIDMETDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

-0.19

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.58

0.01

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.00

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.23

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-0.31

-0.94

WTID vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа METD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIDMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.19

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.37

-0.26

Корреляция

Корреляция между WTID и METD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и METD

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.


Просадки

Сравнение просадок WTID и METD

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и METD.


Загрузка...

Показатели просадок


WTIDMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-46.03%

-44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.07%

-39.89%

-46.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.47%

-28.79%

-59.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.62%

-28.04%

-24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.27%

29.16%

+27.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и METD

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTIDMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.31%

13.60%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.17%

26.77%

+19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.40%

40.32%

+41.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.32%

36.25%

+33.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

36.25%

+33.07%