PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с IYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.56%/yr vs 17.38%/yr for IYE. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности WTID и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 31.95%.

WTID

1 день
0.91%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-61.89%
6 месяцев
-57.67%
1 год
-74.21%
3 года*
-48.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и IYE

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-61.89%-44.50%-7.93%-17.12%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.78%

Correlation

The correlation between WTID and IYE is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.97

The correlation between WTID and IYE has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и IYE

Секторы
WTID
IYE

Энергетика

100.0%
98.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
IYE
98.9%

Сырьевые материалы

WTID

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

IYE

-

Финансовые услуги

WTID

-

IYE

-

Здравоохранение

WTID

-

IYE

-

Промышленность

WTID

-

IYE

-

Недвижимость

WTID

-

IYE

-

Технологии

WTID

-

IYE
1.1%

Коммунальные услуги

WTID

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BERZ
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

WTID vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.37

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
3.03

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.95

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

11.64

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.37

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.26

-0.87

Просадки

Сравнение просадок WTID и IYE

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-73.74%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-11.92%

-66.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-20.37%

-68.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.77%

-5.74%

-83.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.48%

-19.36%

-35.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.33%

4.04%

+43.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и IYE

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

7.92%

+17.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

16.06%

+37.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

19.96%

+46.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.30%

25.71%

+44.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

29.51%

+40.79%

Сравнение комиссий WTID и IYE

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и IYE

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and IYE have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.64%) compared to IYE (7.92%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs IYE's -73.74%.

On 3-year performance, IYE leads with 17.38% vs -48.56% for WTID. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYE has performed better with a 17.38% return vs -48.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while IYE is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор