PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с IEO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -45.26%/yr vs 13.07%/yr for IEO. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности WTID и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 22.83%.

WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEO

1 день
-1.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
22.83%
6 месяцев
23.60%
1 год
23.92%
3 года*
13.07%
5 лет*
16.51%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и IEO

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-51.19%-44.50%-7.93%-16.93%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		22.83%2.15%-1.45%1.81%

Correlation

The correlation between WTID and IEO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

-0.97

The correlation between WTID and IEO has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTID и IEO

Секторы
WTID
IEO

Энергетика

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
IEO
99.3%

Сырьевые материалы

WTID

-

IEO
0.7%

Коммуникационные услуги

WTID

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

IEO

-

Финансовые услуги

WTID

-

IEO

-

Здравоохранение

WTID

-

IEO

-

Промышленность

WTID

-

IEO

-

Недвижимость

WTID

-

IEO

-

Технологии

WTID

-

IEO

-

Коммунальные услуги

WTID

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с IEZ

Доходность на риск

WTID vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.94

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
1.37

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.17

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.47

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

4.03

-5.42

WTID vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа IEO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и IEO

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-79.17%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-16.32%

-58.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.44%

-31.46%

-56.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.62%

-15.40%

-70.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.92%

-26.23%

-28.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

5.94%

+38.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и IEO

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

8.56%

+13.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

20.08%

+34.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

25.50%

+41.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.50%

30.53%

+39.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.50%

34.98%

+35.52%

Сравнение комиссий WTID и IEO

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и IEO

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.15%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and IEO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.23%) compared to IEO (8.56%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs IEO's -79.17%.

On 3-year performance, IEO leads with 13.07% vs -45.26% for WTID. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEO has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEO has performed better with a 13.07% return vs -45.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

IEO has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while IEO is Energy Equities. WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.42% for IEO.

IEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор