Сравнение WTID с FIAT
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. WTID is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, WTID returned -68.60% vs 58.74% for FIAT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности WTID и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | 19.33% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between WTID and FIAT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. FIAT — Ранг доходности на риск
WTID
FIAT
Сравнение WTID c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.72 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 3.68 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и FIAT
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -70.50% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -34.22% | -40.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -51.24% | -37.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -45.56% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 16.00% | +30.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и FIAT
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 13.83% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 43.70% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 52.71% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 59.95% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 59.95% | +10.64% |
Сравнение комиссий WTID и FIAT
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и FIAT
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and FIAT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -68.60% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -68.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор