PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с FEPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, WTID returned -61.21% vs 17.05% for FEPI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности WTID и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 1.61%.

WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-1.42%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.64%
1 год
17.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и FEPI

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-51.19%-44.50%-7.93%8.14%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		1.61%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between WTID and FEPI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.03

The correlation between WTID and FEPI shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTID и FEPI

Секторы
WTID
FEPI

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

19.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

65.5%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
FEPI

-

Сырьевые материалы

WTID

-

FEPI

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

FEPI
19.6%

Потребительский циклический сектор

WTID

-

FEPI
12.4%

Потребительский защитный сектор

WTID

-

FEPI

-

Финансовые услуги

WTID

-

FEPI

-

Здравоохранение

WTID

-

FEPI

-

Промышленность

WTID

-

FEPI

-

Недвижимость

WTID

-

FEPI

-

Технологии

WTID

-

FEPI
65.5%

Коммунальные услуги

WTID

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

WTID vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.96

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
1.37

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.33

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

4.20

-5.59

WTID vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и FEPI

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-23.56%

-66.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-12.91%

-61.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.62%

-9.32%

-76.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.92%

-3.54%

-51.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

4.07%

+40.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и FEPI

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

7.67%

+14.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

13.97%

+40.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

17.88%

+49.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.50%

19.33%

+51.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.50%

19.33%

+51.17%

Сравнение комиссий WTID и FEPI

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и FEPI

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.27%.

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.27%25.48%27.18%4.21%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and FEPI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.23%) compared to FEPI (7.67%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 17.05% vs -61.21% for WTID. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 17.05% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

FEPI has the higher dividend yield at 27.27%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор