PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с EFZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.56%/yr vs -10.18%/yr for EFZ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTID и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -61.89%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.64%.

WTID

1 день
0.91%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-61.89%
6 месяцев
-57.67%
1 год
-74.21%
3 года*
-48.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFZ

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-14.29%
3 года*
-10.18%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и EFZ

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-61.89%-44.50%-7.93%-17.12%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.64%-20.92%2.90%-3.27%

Correlation

The correlation between WTID and EFZ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.18

The correlation between WTID and EFZ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Short MSCI EAFE

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH

Доходность на риск

WTID vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.88

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
-1.19

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.86

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.83

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.47

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFZ равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.34

-0.26

Просадки

Сравнение просадок WTID и EFZ

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и EFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-88.08%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-17.36%

-60.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-35.42%

-53.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.77%

-87.91%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.48%

-67.09%

+12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.33%

9.77%

+37.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и EFZ

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

5.08%

+20.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

13.47%

+40.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

16.34%

+50.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.30%

16.72%

+53.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.30%

17.38%

+52.92%

Сравнение комиссий WTID и EFZ

И WTID, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и EFZ

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and EFZ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.64%) compared to EFZ (5.08%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs EFZ's -88.08%.

On 3-year performance, EFZ leads with -10.18% vs -48.56% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.18% return vs -48.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for WTID.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор