Сравнение WTID с EFZ
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs -9.25%/yr for EFZ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -7.84%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
Сравнение доходности по годам WTID и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -2.90% |
Correlation
The correlation between WTID and EFZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between WTID and EFZ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. EFZ — Ранг доходности на риск
WTID
EFZ
Сравнение WTID c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.84 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.35 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и EFZ
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке EFZ в -88.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -88.15% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -17.60% | -57.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | -35.82% | -50.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -87.93% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -67.20% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 10.86% | +36.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и EFZ
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 4.17% | +17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 14.29% | +41.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 16.87% | +51.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 16.84% | +53.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 17.10% | +53.49% |
Сравнение комиссий WTID и EFZ
И WTID, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и EFZ
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and EFZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs EFZ's -88.15%.
On 3-year performance, EFZ leads with -9.25% vs -47.29% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -9.25% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and EFZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for WTID.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор