Сравнение WTID с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short Dow30 (DOG).
WTID и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTID и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -64.82% | -44.50% | -7.93% | -17.12% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.40% | -8.40% | -5.62% | -4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -64.82%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 4.40%.
WTID
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -64.82%
- 6 месяцев
- -65.12%
- 1 год
- -73.42%
- 3 года*
- -48.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и DOG
И WTID, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
WTID vs. DOG — Ранг доходности на риск
WTID
DOG
Сравнение WTID c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.40 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | -0.45 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.34 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.46 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.40 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между WTID и DOG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и DOG
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок WTID и DOG
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -92.59% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -22.70% | -63.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.63% | -91.95% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -66.16% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.03% | 16.48% | +39.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и DOG
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 5.00% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.85% | 9.24% | +35.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.62% | 16.82% | +63.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.06% | 14.73% | +54.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.06% | 17.46% | +51.60% |