PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с DOG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -45.26%/yr vs -9.29%/yr for DOG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTID и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.76%.

WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOG

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-5.39%
1 год
-14.25%
3 года*
-9.29%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
-11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и DOG

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-51.19%-44.50%-7.93%-16.93%
DOG
ProShares Short Dow30		-6.76%-8.40%-5.62%-4.88%

Correlation

The correlation between WTID and DOG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.27

The correlation between WTID and DOG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTID и DOG

Секторы
WTID
DOG

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

82.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
DOG

-

Сырьевые материалы

WTID

-

DOG

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

DOG

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

DOG

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

DOG

-

Финансовые услуги

WTID

-

DOG
82.9%

Здравоохранение

WTID

-

DOG

-

Промышленность

WTID

-

DOG

-

Недвижимость

WTID

-

DOG

-

Технологии

WTID

-

DOG

-

Коммунальные услуги

WTID

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с SPYDOG с TZA

Доходность на риск

WTID vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-1.15

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
-1.57

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.82

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.99

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.80

+0.41

WTID vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и DOG

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-92.81%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-14.40%

-60.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.44%

-29.93%

-58.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.62%

-92.81%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.92%

-66.45%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

7.93%

+36.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и DOG

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

4.24%

+17.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

9.90%

+44.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

12.46%

+54.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.50%

14.84%

+55.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.50%

17.49%

+53.01%

Сравнение комиссий WTID и DOG

И WTID, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и DOG

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.59%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and DOG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.23%) compared to DOG (4.24%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs DOG's -92.81%.

On 3-year performance, DOG leads with -9.29% vs -45.26% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DOG has performed better with a -9.29% return vs -45.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for WTID.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор