Сравнение WTID с DOG
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -47.29%/yr vs -8.71%/yr for DOG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.92%.
WTID
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -55.93%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -68.60%
- 3 года*
- -47.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам WTID и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.04% | -44.50% | -7.93% | -16.93% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -4.88% |
Correlation
The correlation between WTID and DOG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between WTID and DOG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WTID и DOG
Секторы
WTID
DOG
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
WTID
DOG
-
Сырьевые материалы
WTID
-
DOG
-
Коммуникационные услуги
WTID
-
DOG
-
Потребительский циклический сектор
WTID
-
DOG
-
Потребительский защитный сектор
WTID
-
DOG
-
Финансовые услуги
WTID
-
DOG
Здравоохранение
WTID
-
DOG
-
Промышленность
WTID
-
DOG
-
Недвижимость
WTID
-
DOG
-
Технологии
WTID
-
DOG
-
Коммунальные услуги
WTID
-
DOG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. DOG — Ранг доходности на риск
WTID
DOG
Сравнение WTID c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.83 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.53 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и DOG
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -92.90% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -15.02% | -59.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.80% | -30.86% | -55.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.82% | -92.82% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.48% | -66.53% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 8.14% | +38.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и DOG
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 2.38% | +19.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.66% | 9.74% | +45.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 12.29% | +56.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.59% | 14.82% | +55.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.59% | 17.46% | +53.13% |
Сравнение комиссий WTID и DOG
И WTID, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и DOG
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and DOG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (21.51%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs DOG's -92.90%.
On 3-year performance, DOG leads with -8.71% vs -47.29% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -8.71% return vs -47.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for WTID.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор