PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с DOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, WTID returned -48.40%/yr vs -8.28%/yr for DOG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTID и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.15%.

WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и DOG

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.23%-44.50%-7.93%-17.12%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-4.76%

Correlation

The correlation between WTID and DOG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.28

The correlation between WTID and DOG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTID и DOG

Секторы
WTID
DOG

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

81.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
DOG

-

Сырьевые материалы

WTID

-

DOG

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

DOG

-

Потребительский циклический сектор

WTID

-

DOG

-

Потребительский защитный сектор

WTID

-

DOG

-

Финансовые услуги

WTID

-

DOG
81.2%

Здравоохранение

WTID

-

DOG

-

Промышленность

WTID

-

DOG

-

Недвижимость

WTID

-

DOG

-

Технологии

WTID

-

DOG

-

Коммунальные услуги

WTID

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

WTID vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.05

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
-1.42

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.84

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.87

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-1.43

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-1.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WTID и DOG

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-92.69%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-14.63%

-63.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

-28.77%

-60.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-92.61%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-66.39%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.10%

8.89%

+38.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и DOG

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

2.98%

+22.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

9.37%

+44.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

12.13%

+54.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

14.79%

+55.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.34%

17.49%

+52.85%

Сравнение комиссий WTID и DOG

И WTID, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и DOG

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and DOG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs DOG's -92.69%.

On 3-year performance, DOG leads with -8.28% vs -48.40% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DOG has performed better with a -8.28% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for WTID.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор