PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTID и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 3.44%.


WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
10 лет*

CARD

1 день
-2.38%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.44%
6 месяцев
15.94%
1 год
-32.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и CARD


2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-51.19%-44.50%-7.93%-30.73%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
3.44%-60.21%-58.19%-32.77%

Correlation

The correlation between WTID and CARD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.17

The correlation between WTID and CARD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

WTID vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WTIDCARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.70

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

-1.02

-0.36

WTID vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CARD равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и CARD

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и CARD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIDCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-93.51%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-46.42%

-28.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.62%

-92.23%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.92%

-68.74%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

31.58%

+12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и CARD

Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 22.23%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIDCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

23.68%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

52.62%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

70.15%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.50%

80.69%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.50%

80.69%

-10.19%

Сравнение комиссий WTID и CARD

И WTID, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и CARD

Ни WTID, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WTID and CARD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (23.68%) compared to WTID (22.23%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs CARD's -93.51%.

On 1-year performance, CARD leads with -32.26% vs -61.21% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 22.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -32.26% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.

WTID and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: REX and Max.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор