Сравнение WTID с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
WTID и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTID и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTID и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -60.85% | -44.50% | -7.93% | -29.06% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.
WTID
- 1 день
- 11.27%
- 1 месяц
- -20.94%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -60.99%
- 1 год
- -70.03%
- 3 года*
- -46.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTID и CARD
И WTID, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
WTID vs. CARD — Ранг доходности на риск
WTID
CARD
Сравнение WTID c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.65 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.66 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.71 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.84 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.63 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WTID и CARD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и CARD
Ни WTID, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTID и CARD
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTID | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -93.51% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.07% | -77.41% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -90.63% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -66.65% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.27% | 65.69% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и CARD
Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 21.31%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTID | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 24.83% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 52.66% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.40% | 82.45% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.32% | 80.91% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.32% | 80.91% | -11.59% |