PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTID и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.


WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
10 лет*

CARD

1 день
-3.90%
1 месяц
-7.95%
6 месяцев
-5.26%
С начала года
-13.01%
1 год
-39.30%
3 года*
-48.65%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и CARD


2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
-62.04%-44.50%-7.93%-30.73%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
-13.01%-60.21%-58.19%-32.77%

Correlation

The correlation between WTID and CARD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.15

The correlation between WTID and CARD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

WTID vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WTIDCARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.94

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.94

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.40

-0.06

WTID vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CARD равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и CARD

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и CARD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIDCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-93.51%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-42.02%

-32.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.80%

-93.51%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.82%

-93.46%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.48%

-69.22%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

28.05%

+18.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и CARD

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеют волатильность 21.51% и 21.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIDCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

21.51%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.66%

53.52%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

70.63%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.59%

80.32%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.59%

80.32%

-9.73%

Сравнение комиссий WTID и CARD

И WTID, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и CARD

Ни WTID, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WTID and CARD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (21.51%) compared to WTID (21.51%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs CARD's -93.51%.

On 3-year performance, WTID leads with -47.29% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTID has performed better with a -47.29% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.

WTID and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: REX and Max.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор