PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTID с CARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с CARD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, WTID returned -72.92% vs -35.78% for CARD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTID и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.

WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARD

1 день
1.10%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и CARD

2026 (YTD)202520242023
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.23%-44.50%-7.93%-29.06%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		-2.60%-60.21%-58.19%-30.38%

Correlation

The correlation between WTID and CARD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.18

The correlation between WTID and CARD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BERZWTID с BTCL
Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с OILDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с MYYCARD с CARU

Доходность на риск

WTID vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIDCARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.52

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
-0.43

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.95

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.72

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-1.06

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTID vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа CARD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIDCARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-0.52

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.65

+0.05

Просадки

Сравнение просадок WTID и CARD

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и CARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDCARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-93.51%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-49.57%

-28.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-92.68%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-68.13%

+13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.10%

33.93%

+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и CARD

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 22.80%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDCARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

22.80%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

50.05%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

68.70%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

80.53%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.34%

80.53%

-10.19%

Сравнение комиссий WTID и CARD

И WTID, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и CARD

Ни WTID, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WTID and CARD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to CARD (22.80%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs CARD's -93.51%.

On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -72.92% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -72.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.

WTID and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: REX and Max.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и CARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор