Сравнение WTID с CARD
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, WTID returned -61.21% vs -32.26% for CARD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTID и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 3.44%.
WTID
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 26.91%
- С начала года
- -51.19%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -61.21%
- 3 года*
- -45.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- -32.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -51.19% | -44.50% | -7.93% | -30.73% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 3.44% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between WTID and CARD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between WTID and CARD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. CARD — Ранг доходности на риск
WTID
CARD
Сравнение WTID c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.70 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.02 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и CARD
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -93.51% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -46.42% | -28.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.62% | -92.23% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.92% | -68.74% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 31.58% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и CARD
Текущая волатильность для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) составляет 22.23%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 23.68%. Это указывает на то, что WTID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 23.68% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.62% | 52.62% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 70.15% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 80.69% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 80.69% | -10.19% |
Сравнение комиссий WTID и CARD
И WTID, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и CARD
Ни WTID, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTID and CARD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (23.68%) compared to WTID (22.23%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -32.26% vs -61.21% for WTID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 22.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -32.26% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
WTID and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: REX and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор