PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTID с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTID с AIPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, WTID returned -68.60% vs 14.96% for AIPI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WTID charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности WTID и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.04%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 5.08%.

WTID

1 день
-3.89%
1 месяц
-16.63%
6 месяцев
-55.93%
С начала года
-62.04%
1 год
-68.60%
3 года*
-47.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-1.58%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
6.35%
С начала года
5.08%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и AIPI

2026 (YTD)20252024
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-62.04%-44.50%26.03%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		5.08%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between WTID and AIPI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

-0.03

The correlation between WTID and AIPI shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTID и AIPI

Секторы
WTID
AIPI

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

93.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

WTID
100.0%
AIPI

-

Сырьевые материалы

WTID

-

AIPI

-

Коммуникационные услуги

WTID

-

AIPI
4.7%

Потребительский циклический сектор

WTID

-

AIPI
2.3%

Потребительский защитный сектор

WTID

-

AIPI

-

Финансовые услуги

WTID

-

AIPI

-

Здравоохранение

WTID

-

AIPI

-

Промышленность

WTID

-

AIPI

-

Недвижимость

WTID

-

AIPI

-

Технологии

WTID

-

AIPI
93.0%

Коммунальные услуги

WTID

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

WTID vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIDAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.86

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
1.24

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.04

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

3.09

-4.55

WTID vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTID и AIPI

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIDAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-25.25%

-65.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.87%

-14.40%

-60.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.82%

-5.83%

-82.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.48%

-4.62%

-50.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

4.85%

+42.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и AIPI

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIDAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

6.39%

+15.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.66%

14.37%

+41.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.45%

17.44%

+51.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.59%

21.46%

+49.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.59%

21.46%

+49.13%

Сравнение комиссий WTID и AIPI

WTID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и AIPI

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.78%.

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		38.78%37.84%18.13%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTID and AIPI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (21.51%) compared to AIPI (6.39%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 14.96% vs -68.60% for WTID. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 14.96% return vs -68.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for WTID.

AIPI has the higher dividend yield at 38.78%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.65% for AIPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор