PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTI с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTI с EEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WTI (W&T Offshore, Inc.) is a stock, while EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 10 years, WTI returned 4.07%/yr vs 9.88%/yr for EEM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTI и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W&T Offshore, Inc. (WTI) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTI показывает доходность 93.10%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции WTI уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 4.07% против 9.88% соответственно.

WTI

1 день
-6.01%
1 месяц
-29.35%
С начала года
93.10%
6 месяцев
89.61%
1 год
79.80%
3 года*
-3.73%
5 лет*
-7.90%
10 лет*
4.07%

EEM

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
23.56%
6 месяцев
24.22%
1 год
43.09%
3 года*
22.63%
5 лет*
6.39%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTI и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTI
W&T Offshore, Inc.		93.10%0.62%-48.17%-41.41%72.76%48.85%-60.97%34.95%24.47%19.49%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		23.56%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between WTI and EEM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.39

The correlation between WTI and EEM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W&T Offshore, Inc.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с WTI:
WTI с USOWTI с XLEWTI с SPYWTI с VOOWTI с EQTWTI с VDEWTI с BTC-USD
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

WTI vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTI
Ранг доходности на риск WTI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTI c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W&T Offshore, Inc. (WTI) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.91

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.47

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.20

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

11.68

-7.12

WTI vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTI и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTI и EEM

Максимальная просадка WTI за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-66.43%

-31.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.17%

-13.52%

-26.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

-17.29%

-57.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-37.49%

-49.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.92%

-39.82%

-49.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.71%

-5.56%

-87.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.11%

-15.99%

-58.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

3.70%

+13.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WTI и EEM

W&T Offshore, Inc. (WTI) имеет более высокую волатильность в 30.41% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что WTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.41%

12.59%

+17.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.54%

20.71%

+49.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.90%

22.76%

+63.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.70%

19.55%

+50.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.55%

20.67%

+52.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTI и EEM

Дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EEM в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.66%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
WTI
W&T Offshore, Inc.		1.28%2.45%2.41%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTI and EEM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTI has higher volatility (30.41%) compared to EEM (12.59%). In terms of maximum drawdown, WTI dropped -97.59% vs EEM's -66.43%.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTI и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор