PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTBN с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTBN с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WTBN is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bianco Research Fixed Income Total Return Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WTBN is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past year, WTBN returned 3.86% vs 25.65% for NTSX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности WTBN и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTBN показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

WTBN

1 день
0.12%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTBN и NTSX

2026 (YTD)202520242023
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		0.02%6.90%2.26%0.03%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%1.13%

Correlation

The correlation between WTBN and NTSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Bianco Total Return Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JUCYWTBN с JPLDWTBN с PIFIWTBN с IBTMWTBN с OVBWTBN с BFIX
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

WTBN vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTBN c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTBNNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.09

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.84

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.81

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

12.44

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTBN vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTBN на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTBN и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTBNNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.09

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.72

+0.11

Просадки

Сравнение просадок WTBN и NTSX

Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTBNNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-31.34%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-9.16%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.25%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-6.79%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.07%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WTBN и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) составляет 1.32%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что WTBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTBNNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.38%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

9.61%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

12.32%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

17.04%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

18.27%

-13.74%

Сравнение комиссий WTBN и NTSX

WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTBN и NTSX

Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.97%4.13%3.47%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTBN and NTSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to WTBN (1.32%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs NTSX's -31.34%.

On 1-year performance, NTSX leads with 25.65% vs 3.86% for WTBN. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, WTBN has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 25.65% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.

WTBN has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.07% for NTSX.

WTBN is categorized as Intermediate Core Bond, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTBN и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор