Сравнение WTBN с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
WTBN и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WTBN и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTBN и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.32% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
WTBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTBN и NTSX
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
WTBN vs. NTSX — Ранг доходности на риск
WTBN
NTSX
Сравнение WTBN c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.52 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между WTBN и NTSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и NTSX
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и NTSX
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTBN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -31.34% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -11.13% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -6.04% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -6.92% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.60% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и NTSX
Текущая волатильность для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) составляет 1.61%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что WTBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTBN | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 6.11% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 9.65% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 18.38% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 17.04% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 18.38% | -13.81% |