Сравнение WTBN с DHS
WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - WTBN is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bianco Research Fixed Income Total Return Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, WTBN returned 2.76% vs 23.96% for DHS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности WTBN и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 16.74%.
WTBN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам WTBN и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.68% | 6.90% | 2.26% | 0.31% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 16.74% | 12.87% | 18.02% | -0.30% |
Correlation
The correlation between WTBN and DHS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTBN vs. DHS — Ранг доходности на риск
WTBN
DHS
Сравнение WTBN c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTBN | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.82 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 13.87 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTBN и DHS
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTBN | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -67.25% | +63.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -6.30% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | 0.00% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -9.50% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.73% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и DHS
Текущая волатильность для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) составляет 1.25%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что WTBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTBN | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.68% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 7.86% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 10.31% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 13.90% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 16.08% | -11.54% |
Сравнение комиссий WTBN и DHS
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и DHS
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DHS в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.09% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 4.10% | 4.13% | 3.47% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTBN and DHS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHS has higher volatility (3.68%) compared to WTBN (1.25%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs DHS's -67.25%.
On 1-year performance, DHS leads with 23.96% vs 2.76% for WTBN. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, WTBN has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHS has performed better with a 23.96% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
WTBN has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.09% for DHS.
WTBN is categorized as Intermediate Core Bond, while DHS is Large Cap Value Equities. WTBN tracks Bianco Research Fixed Income Total Return Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTBN и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор