Сравнение WTBN с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
WTBN и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTBN и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTBN и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.32% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | 1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%.
WTBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTBN и DHS
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
WTBN vs. DHS — Ранг доходности на риск
WTBN
DHS
Сравнение WTBN c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.54 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.24 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 4.77 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.40 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между WTBN и DHS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и DHS
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.90% | 4.13% | 3.47% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и DHS
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTBN | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -67.25% | +63.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -10.84% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -3.76% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -9.62% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.82% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и DHS
Текущая волатильность для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) составляет 1.61%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что WTBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTBN | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 3.08% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 7.14% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 13.31% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 13.87% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 16.06% | -11.49% |