PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTBN с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTBN и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTBN показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%.


WTBN

1 день
0.12%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTBN и BIV


2026 (YTD)202520242023
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund
0.02%6.90%2.26%0.03%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF
-0.11%8.52%1.57%0.20%

Correlation

The correlation between WTBN and BIV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between WTBN and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Bianco Total Return Fund

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

WTBN vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 3030
Ранг коэф-та Мартина

BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTBN c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTBNBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

4.13

+0.09

WTBN vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTBN на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTBN и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTBNBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.65

+0.18

Просадки

Сравнение просадок WTBN и BIV

Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и BIV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTBNBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-18.95%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.18%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.91%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-3.39%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WTBN и BIV

WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.32% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTBNBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.36%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.90%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

4.06%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

6.40%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

5.50%

-0.97%

Сравнение комиссий WTBN и BIV

WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTBN и BIV

Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BIV в 4.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF
4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund
3.97%4.13%3.47%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, WTBN and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to WTBN (1.32%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs BIV's -18.95%.

On 1-year performance, BIV leads with 4.33% vs 3.86% for WTBN. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIV has performed better with a 4.33% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.

BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.97% for WTBN.

WTBN tracks Bianco Research Fixed Income Total Return Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.03% for BIV.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTBN и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор