Сравнение WTBN с BIV
WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds - WTBN tracks the Bianco Research Fixed Income Total Return Index while BIV tracks the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, WTBN returned 3.86% vs 4.33% for BIV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WTBN charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности WTBN и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTBN показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%.
WTBN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам WTBN и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 0.02% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.11% | 8.52% | 1.57% | 0.20% |
Correlation
The correlation between WTBN and BIV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between WTBN and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTBN vs. BIV — Ранг доходности на риск
WTBN
BIV
Сравнение WTBN c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBN | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 4.13 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBN | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WTBN и BIV
Максимальная просадка WTBN за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBN и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTBN | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -18.95% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.18% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.91% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -3.39% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.05% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBN и BIV
WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.32% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTBN | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.36% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.90% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 4.06% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 6.40% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 5.50% | -0.97% |
Сравнение комиссий WTBN и BIV
WTBN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBN и BIV
Дивидендная доходность WTBN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BIV в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.97% | 4.13% | 3.47% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WTBN and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIV has higher volatility (1.36%) compared to WTBN (1.32%). In terms of maximum drawdown, WTBN dropped -4.08% vs BIV's -18.95%.
On 1-year performance, BIV leads with 4.33% vs 3.86% for WTBN. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIV has performed better with a 4.33% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.97% for WTBN.
WTBN tracks Bianco Research Fixed Income Total Return Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for WTBN and 0.03% for BIV.
BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTBN и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор