PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAIX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAIX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTAIX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		-0.61%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%0.86%4.30%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции WTAIX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.23% соответственно.

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.76%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.49%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с QTUMWTAIX с ^GSPCWTAIX с IRBOWTAIX с SMHWTAIX с WMRIXWTAIX с WMLIX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий WTAIX и DFSMX

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

WTAIX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAIX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

3.68

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

6.50

-4.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

3.20

-1.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

4.59

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

21.82

-16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAIX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.68

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

2.08

-1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.60

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.78

-0.64

Корреляция

Корреляция между WTAIX и DFSMX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и DFSMX

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.46%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и DFSMX

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTAIXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-2.66%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-0.39%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.35%

-1.67%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

-1.69%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.06%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.24%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.10%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и DFSMX

Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTAIXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.11%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.35%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

0.68%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

0.78%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

0.77%

+2.66%