PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTAIX с QTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WTAIX и QTUM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WTAIX с QTUM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTAIX или QTUM.

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTAIX:

0.72

QTUM:

1.14

Коэф-т Сортино

WTAIX:

0.85

QTUM:

1.58

Коэф-т Омега

WTAIX:

1.14

QTUM:

1.21

Коэф-т Кальмара

WTAIX:

0.51

QTUM:

1.36

Коэф-т Мартина

WTAIX:

2.18

QTUM:

4.20

Индекс Язвы

WTAIX:

1.20%

QTUM:

8.21%

Дневная вол-ть

WTAIX:

4.14%

QTUM:

33.28%

Макс. просадка

WTAIX:

-12.08%

QTUM:

-38.45%

Текущая просадка

WTAIX:

-2.33%

QTUM:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 4.59%.

WTAIX

С начала года

-0.19%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-1.09%

1 год

2.96%

3 года

1.99%

5 лет

0.59%

10 лет

1.64%

QTUM

С начала года

4.59%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

20.52%

1 год

37.59%

3 года

23.42%

5 лет

25.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

Defiance Quantum ETF

Сравнение комиссий WTAIX и QTUM

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund
QTUM
Defiance Quantum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTAIX и QTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг риск-скорректированной доходности WTAIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTAIX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и QTUM

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности QTUM в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.65%2.54%2.25%1.92%1.97%1.86%3.84%2.13%2.75%2.48%3.81%3.09%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.65%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и QTUM

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и QTUM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и QTUM

Текущая волатильность для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) составляет 0.47%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...