PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAIX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAIX с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTAIX и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		-0.61%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%1.23%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.76%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.49%

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с ^GSPCWTAIX с IRBOWTAIX с SMHWTAIX с WMRIXWTAIX с WIBMXWTAIX с WMLIX
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий WTAIX и QTUM

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

WTAIX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAIX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIXQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.61

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.24

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.16

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

11.08

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAIX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIXQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.84

+0.29

Корреляция

Корреляция между WTAIX и QTUM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и QTUM

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.46%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и QTUM

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

WTAIXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-38.45%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-15.26%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.35%

-38.45%

+26.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-9.34%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-8.40%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

4.36%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и QTUM

Текущая волатильность для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) составляет 0.93%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTAIXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

9.77%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

20.87%

-19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

29.70%

-26.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

26.21%

-23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

27.05%

-23.62%