PortfoliosLab logo
Сравнение WTAIX с QTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WTAIX и QTUM составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности WTAIX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

WTAIX:

0.66%

QTUM:

29.39%

Макс. просадка

WTAIX:

0.00%

QTUM:

-1.17%

Текущая просадка

WTAIX:

0.00%

QTUM:

0.00%

Доходность по периодам


WTAIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QTUM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WTAIX и QTUM

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTAIX и QTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTAIX
Ранг риск-скорректированной доходности WTAIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTAIX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и QTUM

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QTUM в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund
2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и QTUM

Максимальная просадка WTAIX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QTUM в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и QTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и QTUM


Загрузка...