PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAIX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAIX с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAIX (Wilmington Municipal Bond Fund) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both funds - WTAIX is a Municipal Bonds fund managed by Wilmington Funds, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, WTAIX returned 1.56%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. WTAIX charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции WTAIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.56% против 37.49% соответственно.

WTAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.61%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.56%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAIX и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		0.88%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%0.86%4.30%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between WTAIX and SMH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

-0.08

The correlation between WTAIX and SMH shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с QTUMWTAIX с IRBOWTAIX с ^GSPCWTAIX с WMLIXWTAIX с WMRIXWTAIX с WIBMX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

WTAIX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAIX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIXSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
4.94

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
5.05

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.69

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

10.11

-8.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

38.76

-32.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAIX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIXSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

4.94

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.11

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.15

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.34

+0.81

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и SMH

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAIXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-84.96%

+72.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-14.93%

+12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.87%

-35.74%

+30.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.35%

-45.30%

+32.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

-45.30%

+32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.63%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-41.08%

+39.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.89%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и SMH

Текущая волатильность для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) составляет 0.82%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAIXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

11.58%

-10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

24.35%

-22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

30.57%

-28.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

35.01%

-31.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

32.57%

-29.13%

Сравнение комиссий WTAIX и SMH

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и SMH

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.68%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%

Часто задаваемые вопросы

WTAIX and SMH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to WTAIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, WTAIX dropped -12.35% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAIX и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор