PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTAIX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WTAIX и SMH составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение WTAIX с SMH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTAIX или SMH.

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTAIX:

0.72

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

WTAIX:

0.85

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

WTAIX:

1.14

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

WTAIX:

0.51

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

WTAIX:

2.18

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

WTAIX:

1.20%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

WTAIX:

4.14%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

WTAIX:

-12.08%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

WTAIX:

-2.33%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции WTAIX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.64% против 24.75% соответственно.

WTAIX

С начала года

-0.19%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-1.09%

1 год

2.96%

3 года

1.99%

5 лет

0.59%

10 лет

1.64%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

-0.54%

1 год

-0.60%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий WTAIX и SMH

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTAIX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг риск-скорректированной доходности WTAIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTAIX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и SMH

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.65%2.54%2.25%1.92%1.97%1.86%3.84%2.13%2.75%2.48%3.81%3.09%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и SMH

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и SMH

Текущая волатильность для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) составляет 0.47%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...