PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTAIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		-0.61%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%0.86%4.30%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции WTAIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.49% против 12.24% соответственно.

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.76%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.49%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с QTUMWTAIX с IRBOWTAIX с SMHWTAIX с WMRIXWTAIX с WMLIXWTAIX с BATVX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WTAIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.41

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

6.61

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.46

+0.68

Корреляция

Корреляция между WTAIX и ^GSPC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и ^GSPC

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WTAIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-56.78%

+44.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-12.14%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.35%

-25.43%

+13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

-33.92%

+21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.78%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-10.75%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.60%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) составляет 0.93%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTAIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

5.37%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

9.55%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

18.33%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

16.90%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

18.05%

-14.62%