PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAIX с IRBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAIX с IRBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и IRBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTAIX и IRBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		-0.61%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%1.70%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у IRBO с доходностью -1.22%.

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.76%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.49%

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с QTUMWTAIX с ^GSPCWTAIX с SMHWTAIX с WMRIXWTAIX с WMLIXWTAIX с WIBMX
Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT

Сравнение комиссий WTAIX и IRBO

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IRBO в 0.47%.

WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Доходность на риск

WTAIX vs. IRBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAIX c IRBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIXIRBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.10

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.73

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

9.31

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAIX vs. IRBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRBO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и IRBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIXIRBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.38

+0.76

Корреляция

Корреляция между WTAIX и IRBO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и IRBO

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как IRBO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.46%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и IRBO

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки IRBO в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и IRBO.

Загрузка...

Показатели просадок

WTAIXIRBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-54.50%

+42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-18.81%

+15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.35%

-50.53%

+38.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-12.58%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-20.24%

+18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

5.51%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и IRBO

Текущая волатильность для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) составляет 0.93%, в то время как у iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTAIXIRBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

12.53%

-11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

23.30%

-21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

32.61%

-28.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

27.89%

-24.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

27.42%

-23.99%