PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSR с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSR с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSR (Whitestone REIT) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WSR returned 9.63%/yr vs 15.58%/yr for FXAIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSR и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Whitestone REIT (WSR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSR показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции WSR уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 15.58% соответственно.

WSR

1 день
0.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
38.43%
6 месяцев
45.23%
1 год
60.49%
3 года*
34.05%
5 лет*
23.04%
10 лет*
9.63%

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSR и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSR
Whitestone REIT		38.43%2.17%19.75%33.96%-0.54%33.34%-37.17%20.34%-6.80%9.23%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between WSR and FXAIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.43

Over the past year, the correlation between WSR and FXAIX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Whitestone REIT

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с WSR:
WSR с OWSR с DOCWSR с SCHDWSR с SPYWSR с JEPIWSR с XLKWSR с UDR
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

WSR vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSR
Ранг доходности на риск WSR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Whitestone REIT (WSR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSRFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.37

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.24

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.43

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

3.17

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

14.80

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSR vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSR на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSR и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSRFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.47

Просадки

Сравнение просадок WSR и FXAIX

Максимальная просадка WSR за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSR и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSRFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.62%

-33.79%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-8.89%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-18.76%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-24.50%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.62%

-33.79%

-29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.73%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-3.79%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.90%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WSR и FXAIX

Текущая волатильность для Whitestone REIT (WSR) составляет 0.58%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что WSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSRFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.92%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

8.99%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

11.88%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

16.91%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.36%

18.07%

+16.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSR и FXAIX

Дивидендная доходность WSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
WSR
Whitestone REIT		2.16%3.89%3.47%3.91%4.85%4.22%7.53%7.67%9.30%7.91%8.59%9.49%

Часто задаваемые вопросы

WSR and FXAIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.92%) compared to WSR (0.58%). In terms of maximum drawdown, WSR dropped -63.62% vs FXAIX's -33.79%.

WSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSR и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор