PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSO с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSO с NOW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WSO (Watsco, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. WSO operates in Industrial Distribution (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WSO returned 14.68%/yr vs 21.87%/yr for NOW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSO и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -32.01%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 14.68% против 21.87% соответственно.

WSO

1 день
1.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
16.03%
6 месяцев
13.46%
1 год
-8.15%
3 года*
4.33%
5 лет*
9.38%
10 лет*
14.68%

NOW

1 день
1.96%
1 месяц
9.55%
С начала года
-32.01%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-47.33%
3 года*
-2.71%
5 лет*
0.41%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSO и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSO
Watsco, Inc.		16.03%-27.02%13.22%77.00%-17.74%42.09%30.57%34.99%-15.54%18.36%
NOW
ServiceNow, Inc		-32.01%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between WSO and NOW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.31

The correlation between WSO and NOW shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$14.61B

NOW:

$108.32B

EPS

WSO:

$13.08

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

WSO:

29.42

NOW:

62.00

Коэффициент PEG

WSO:

5.72

NOW:

0.52

Коэффициент P/S

WSO:

2.02

NOW:

7.80

Коэффициент P/B

WSO:

4.54

NOW:

7.98

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.24B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$2.05B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$778.38M

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watsco, Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с WSO:
WSO с WSO-BWSO с BLDWSO с TMOWSO с GAINWSO с CNMWSO с WINGWSO с SPY
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

WSO vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг доходности на риск WSO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSO c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSONOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.95

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-1.35

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.83

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.79

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.39

+0.98

WSO vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSO и NOW

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, примерно равная максимальной просадке NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSONOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.30%

-64.54%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.42%

-60.28%

+26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.62%

-64.54%

+22.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-64.54%

+22.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-64.54%

+22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.44%

-55.51%

+26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-13.80%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.84%

34.16%

-14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и NOW

Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 9.18%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSONOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

25.39%

-16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

47.03%

-24.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.51%

50.24%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

43.45%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

40.87%

-13.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и NOW

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSO
Watsco, Inc.		3.20%3.47%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.53B
3.77B
(WSO) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSO и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco, Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
27.9%
75.1%
Активы портфеля
WSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

WSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

WSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

WSO and NOW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.39%) compared to WSO (9.18%). In terms of maximum drawdown, WSO dropped -64.30% vs NOW's -64.54%.

WSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSO и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор