PortfoliosLab logo
Сравнение NOW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOW и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,742.52%
413.25%
NOW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

0.62

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

NOW:

1.17

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

NOW:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NOW:

0.72

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

NOW:

2.06

VOO:

2.27

Индекс Язвы

NOW:

13.42%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

NOW:

44.24%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NOW:

-19.24%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 28.51% против 12.12% соответственно.


NOW

С начала года

-10.83%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-0.59%

1 год

30.64%

5 лет

25.18%

10 лет

28.51%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOW
Ранг риск-скорректированной доходности NOW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOW, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOW: 0.62
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино NOW, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOW: 1.17
VOO: 0.88
Коэффициент Омега NOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOW: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NOW, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOW: 0.72
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина NOW, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOW: 2.06
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.54
NOW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и VOO

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NOW и VOO

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.24%
-9.90%
NOW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и VOO

ServiceNow, Inc. (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.41%
13.96%
NOW
VOO