Сравнение NOW с VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение NOW с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServiceNow, Inc. (NOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOW или VOO.

Корреляция

Корреляция между NOW и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NOW

VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

0.17

VOO:

0.63

Коэф-т Сортино

NOW:

0.49

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

NOW:

1.07

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

NOW:

0.20

VOO:

0.87

Коэф-т Мартина

NOW:

0.60

VOO:

2.88

Индекс Язвы

NOW:

10.81%

VOO:

3.04%

Дневная вол-ть

NOW:

37.42%

VOO:

13.87%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NOW:

-30.66%

VOO:

-8.18%

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 26.77% против 12.55% соответственно.

NOW

С начала года

-23.45%

1 месяц

-12.71%

6 месяцев

-6.41%

1 год

5.62%

5 лет

25.78%

10 лет

26.77%

VOO

С начала года

-3.94%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.88%

5 лет

19.28%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NOW: 0.17

VOO: 0.63

Коэффициент Сортино

NOW: 0.49

VOO: 0.92

Коэффициент Омега

NOW: 1.07

VOO: 1.12

Коэффициент Кальмара

NOW: 0.20

VOO: 0.87

Коэффициент Мартина

NOW: 0.60

VOO: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NOW

VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и VOO

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.35%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%

Просадки

Сравнение просадок NOW и VOO

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NOW

VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и VOO

ServiceNow, Inc. (NOW) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NOW

VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NOW с VOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NOW и VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и VOO

NOW

VOO

Сравнение NOW c VOO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и VOO

Просадки

Сравнение просадок NOW и VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество