PortfoliosLab logo
Сравнение NOW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOW и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc. (NOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,833.54%
366.75%
NOW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOW:

-0.13

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

NOW:

0.08

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

NOW:

1.01

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

NOW:

-0.13

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

NOW:

-0.43

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

NOW:

11.43%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

NOW:

38.52%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

NOW:

-51.30%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NOW:

-38.34%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -31.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.90% против 11.25% соответственно.


NOW

С начала года

-31.93%

1 месяц

-21.20%

6 месяцев

-21.36%

1 год

-4.74%

5 лет

23.72%

10 лет

24.90%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOW
Ранг риск-скорректированной доходности NOW, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc. (NOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOW, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NOW: -0.13
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино NOW, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOW: 0.08
SPY: -0.02
Коэффициент Омега NOW, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOW: 1.01
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара NOW, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NOW: -0.13
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина NOW, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NOW: -0.43
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.09
NOW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и SPY

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NOW и SPY

Максимальная просадка NOW за все время составила -51.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.34%
-17.32%
NOW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и SPY

ServiceNow, Inc. (NOW) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.16%
9.29%
NOW
SPY