Сравнение WSMDX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSMDX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | -2.08% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 8.28% | 32.38% | 30.81% | -2.18% | 28.85% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.98% соответственно.
WSMDX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 11.40%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и PKSFX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
WSMDX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
WSMDX
PKSFX
Сравнение WSMDX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSMDX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.23 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.48 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 0.95 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSMDX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и PKSFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и PKSFX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.87% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и PKSFX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSMDX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -54.46% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.21% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -22.02% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -33.45% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -9.42% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.17% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.96% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и PKSFX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSMDX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 4.62% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 11.11% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 18.95% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 17.90% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 18.79% | +3.05% |