Сравнение WSMDX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSMDX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | -2.08% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 8.28% | 32.38% | 30.81% | -2.18% | 28.85% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSMDX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.
WSMDX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 11.40%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и FSMAX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
WSMDX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
WSMDX
FSMAX
Сравнение WSMDX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSMDX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.91 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.39 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 5.70 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSMDX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.91 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и FSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и FSMAX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.87% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и FSMAX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSMDX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -50.55% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -14.64% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -36.31% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -50.55% | +13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -7.18% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -12.29% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.57% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и FSMAX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSMDX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.01% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 13.51% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 23.00% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 22.36% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 30.21% | -8.37% |