Сравнение WSM с VST
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, WSM returned 21.62%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSM и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between WSM and VST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between WSM and VST shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$8.93
VST:
$8.60
WSM:
22.68
VST:
17.07
WSM:
4.59
VST:
0.39
WSM:
3.13
VST:
2.18
WSM:
$7.88B
VST:
$17.20B
WSM:
$3.63B
VST:
$1.12B
WSM:
$1.49B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. VST — Ранг доходности на риск
WSM
VST
Сравнение WSM c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.39 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.74 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.31 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.15 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок WSM и VST
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -53.32% | -35.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -38.01% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -48.80% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -48.80% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -32.40% | +24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -13.69% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 20.31% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и VST
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 10.77%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 14.60% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 37.50% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 48.38% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.64% | 47.87% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 42.18% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и VST
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VST в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и VST
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and VST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs VST's -53.32%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор