PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSM с SKYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSM с SKYW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, WSM returned 25.88%/yr vs 13.19%/yr for SKYW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSM и SKYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и SkyWest, Inc. (SKYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции SKYW по среднегодовой доходности: 25.88% против 13.19% соответственно.

WSM

1 день
-1.21%
1 месяц
11.20%
С начала года
14.19%
6 месяцев
13.65%
1 год
30.20%
3 года*
50.28%
5 лет*
21.62%
10 лет*
25.88%

SKYW

1 день
-1.07%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-16.80%
6 месяцев
-19.19%
1 год
-19.09%
3 года*
34.98%
5 лет*
11.40%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSM и SKYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		14.19%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%
SKYW
SkyWest, Inc.		-16.80%0.28%91.82%216.17%-57.99%-2.51%-37.31%46.54%-15.60%46.83%

Correlation

The correlation between WSM and SKYW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.27

The correlation between WSM and SKYW shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$24.28B

SKYW:

$3.40B

EPS

WSM:

$8.93

SKYW:

$10.42

Коэффициент P/E

WSM:

22.68

SKYW:

8.02

Коэффициент PEG

WSM:

4.59

SKYW:

0.04

Коэффициент P/S

WSM:

3.13

SKYW:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$7.88B

SKYW:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$3.63B

SKYW:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.49B

SKYW:

$970.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Williams-Sonoma, Inc.

SkyWest, Inc.

Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI
Часто сравнивают с SKYW:
SKYW с ALKSKYW с GATXSKYW с SCHGSKYW с FTAISKYW с FNGUSKYW с INSWSKYW с FIX

Доходность на риск

WSM vs. SKYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c SKYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMSKYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.53

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
-0.58

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.52

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-0.98

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSM vs. SKYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SKYW равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и SKYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMSKYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.53

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок WSM и SKYW

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и SKYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSMSKYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-81.77%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-36.63%

+13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.79%

-36.63%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

-71.50%

+19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

-81.77%

+22.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-32.47%

+24.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.04%

-35.43%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

19.52%

-9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и SKYW

Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и SkyWest, Inc. (SKYW) имеют волатильность 10.77% и 10.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSMSKYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

10.85%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

26.99%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.72%

36.35%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.64%

43.54%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.20%

51.44%

-7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и SKYW

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKYW
SkyWest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.35%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и SKYW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.81B
1.01B
(WSM) Общая выручка
(SKYW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSM и SKYW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Williams-Sonoma, Inc. и SkyWest, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
44.0%
58.3%
Активы портфеля
WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

Часто задаваемые вопросы

WSM and SKYW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYW has higher volatility (10.85%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs SKYW's -81.77%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSM и SKYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор