PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WSM с SG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WSM с SG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and SG (Sweetgreen, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WSM in Specialty Retail, SG in Restaurants. Over the past 3 years, WSM returned 56.61%/yr vs -25.76%/yr for SG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSM и SG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Sweetgreen, Inc. (SG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSM показывает доходность 28.79%, что значительно выше, чем у SG с доходностью -7.99%.

WSM

1 день
2.49%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
9.53%
С начала года
28.79%
1 год
40.43%
3 года*
56.61%
5 лет*
26.64%
10 лет*
26.76%

SG

1 день
-7.44%
1 месяц
-32.02%
6 месяцев
-23.11%
С начала года
-7.99%
1 год
-52.41%
3 года*
-25.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSM и SG

2026 (YTD)20252024202320222021
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		28.79%-2.09%86.56%80.24%-30.49%-19.44%
SG
Sweetgreen, Inc.		-7.99%-78.91%183.72%31.86%-73.22%-38.46%

Correlation

The correlation between WSM and SG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.32

The correlation between WSM and SG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSM:

$26.89B

SG:

$739.11M

EPS

WSM:

$8.93

SG:

$0.14

Коэффициент P/E

WSM:

25.58

SG:

44.09

Коэффициент P/S

WSM:

3.53

SG:

1.10

Коэффициент P/B

WSM:

14.64

SG:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

WSM:

$7.88B

SG:

$674.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

WSM:

$3.63B

SG:

$73.84M

EBITDA (12 мес.)

WSM:

$1.49B

SG:

$93.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Williams-Sonoma, Inc.

Sweetgreen, Inc.

Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с TRGPWSM с GDDYWSM с SPYWSM с VTI
Часто сравнивают с SG:
SG с CAVASG с MNSOSG с QQQSG с VOOSG с FXAIXSG с ZSG с NIO

Доходность на риск

WSM vs. SG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SG
Ранг доходности на риск SG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSM c SG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Sweetgreen, Inc. (SG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSMSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.69

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.79

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.74

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

-0.96

+4.89

WSM vs. SG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SG равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSM и SG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSM и SG

Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке SG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и SG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSMSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-91.13%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-71.09%

+47.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.79%

-89.31%

+52.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-88.26%

+83.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-66.89%

+41.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

54.38%

-44.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WSM и SG

Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 8.85%, в то время как у Sweetgreen, Inc. (SG) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSMSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

26.22%

-17.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

58.89%

-33.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.60%

76.62%

-42.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.79%

79.97%

-35.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.20%

79.97%

-35.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSM и SG

Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как SG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SG
Sweetgreen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.20%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSM и SG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Sweetgreen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.81B
161.52M
(WSM) Общая выручка
(SG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSM и SG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Williams-Sonoma, Inc. и Sweetgreen, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.0%
0
Активы портфеля
WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

SG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 161.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

SG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.35M при выручке в 161.52M, что соответствует операционной рентабельности -21.3%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

SG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sweetgreen, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.81M при выручке в 161.52M, что соответствует чистой рентабельности 77.9%.

Часто задаваемые вопросы

WSM and SG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SG has higher volatility (26.22%) compared to WSM (8.85%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs SG's -91.13%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSM и SG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор