PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с CAVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SG и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sweetgreen, Inc. (SG) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.50%
80.01%
SG
CAVA

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SG показывает доходность 235.40%, а CAVA немного ниже – 225.01%.


SG

С начала года

235.40%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

19.00%

1 год

299.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CAVA

С начала года

225.01%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

77.41%

1 год

318.11%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SGCAVA
Рыночная капитализация$4.38B$16.18B
EPS-$0.78$0.41
Общая выручка (12 мес.)$668.95M$913.49M
Валовая прибыль (12 мес.)$80.43M$260.38M
EBITDA (12 мес.)-$22.50M$107.01M

Основные характеристики


SGCAVA
Коэф-т Шарпа3.365.69
Коэф-т Сортино3.955.12
Коэф-т Омега1.481.71
Коэф-т Кальмара3.447.17
Коэф-т Мартина22.9751.72
Индекс Язвы12.31%6.04%
Дневная вол-ть84.07%54.92%
Макс. просадка-88.09%-47.50%
Текущая просадка-28.49%-5.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SG и CAVA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.365.69
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.955.12
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.71
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.617.17
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 22.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.9751.72
SG
CAVA

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 3.36, что ниже коэффициента Шарпа CAVA равного 5.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36
5.69
SG
CAVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и CAVA

Ни SG, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SG и CAVA

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки CAVA в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и CAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.19%
-5.49%
SG
CAVA

Волатильность

Сравнение волатильности SG и CAVA

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.61%
11.74%
SG
CAVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию