PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SG с CAVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SGCAVA
Дох-ть с нач. г.247.43%243.88%
Дох-ть за 1 год340.13%375.70%
Коэф-т Шарпа4.036.76
Коэф-т Сортино4.345.68
Коэф-т Омега1.531.81
Коэф-т Кальмара4.058.09
Коэф-т Мартина27.8261.57
Индекс Язвы12.10%5.99%
Дневная вол-ть83.73%54.58%
Макс. просадка-88.09%-47.50%
Текущая просадка-25.92%0.00%

Фундаментальные показатели


SGCAVA
Рыночная капитализация$4.59B$16.83B
EPS-$0.78$0.18
Общая выручка (12 мес.)$668.95M$669.67M
Валовая прибыль (12 мес.)-$10.41M$124.20M
EBITDA (12 мес.)-$20.57M$80.80M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SG и CAVA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SG и CAVA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SG показывает доходность 247.43%, а CAVA немного ниже – 243.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.84%
88.26%
SG
CAVA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SG c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sweetgreen, Inc. (SG) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SG, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SG, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SG, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SG, с текущим значением в 27.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0027.82
CAVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAVA, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAVA, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAVA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAVA, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAVA, с текущим значением в 61.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0061.57

Сравнение коэффициента Шарпа SG и CAVA

Показатель коэффициента Шарпа SG на текущий момент составляет 4.03, что ниже коэффициента Шарпа CAVA равного 6.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SG и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03
6.76
SG
CAVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SG и CAVA

Ни SG, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SG и CAVA

Максимальная просадка SG за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки CAVA в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SG и CAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.97%
0
SG
CAVA

Волатильность

Сравнение волатильности SG и CAVA

Sweetgreen, Inc. (SG) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что SG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.80%
7.98%
SG
CAVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SG и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sweetgreen, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию